今回は、私自身が重回帰分析について深く知るために参照した計量経済学の書籍をまとめて現役データサイエンティストの私が紹介いたします。
私の同僚が経済学の専攻で、学生時代は計量経済学にのめり込んで学んでいた書籍もありますのでぜひ最後までご覧ください。
タイトルだけ知りたい人まとめ
『計量経済学の第一歩』出版：有斐閣／著者：田中隆一
『Rによる計量経済学』出版：オーム社／著者：秋山裕
『実証分析のための計量経済学』出版：中央経済社／著者
『計量経済学』出版：有斐閣／著者：
『計量経済学の第一歩』出版：有斐閣
本書はまさに第一歩にオススメの書籍となっています。特に事前知識がなく、計量経済学に興味を持った方に、ぜひ手にとって欲しい書籍となっています。
父の書斎に経済学に関する書籍が多く並んでいたのですが、その父の書棚にも並んでいたものとなります。おそらく独学で勉強していたそうなので、私含め、親子2代でお世話になった書籍となっています。
本書の内容は非常にベーシック。かつ非常に良い構成となっています。まず、確率や統計についての記述があり、その後に回帰による計量経済学の基本を学び、政策評価に関する操作変数方や回帰不連続デザインなどへと繋がっていく内容となっています。
『Rによる計量経済学』出版：オーム社
本書は「R」を用いて計量経済学を学んでいく書籍となっております。Rなどをハンズオンで使いながら学ぶことで、非常にイメージしやすく学習を進めることができます。
Rを使うことのできる方なら、ぜひオススメです。もし「Rって何？」状態の方も、使えて損はないので、プログラミングに興味がありましたら使ってみると良いかもしれません。
本書は前述の『〜第一歩』よりは、後半の回帰〜政策評価の内容につながる部分の比重が重くなっています。計量経済学のメインはそちらですからね。
また、Rを通して手を動かしながら学んでいけるので、非常に効果的です。ただ私の所持している版に関しては、Rによるプログラミングの箇所は少し利用しづらい印象です。そこだけ注意です。
『実証分析のための計量経済学』出版：中央経済社
本書は計量経済学にしっかりとフォーカスした書籍になります。その他の書籍が統計学など理解する上で必要な周辺学問に触れた上で、計量経済学を論じていくのに対して、本書は計量経済学ど真ん中です。
特に一般化最小二乗法などについて触れていたり、操作変数による因果効果に関する内容もあったりです。とは言え、複雑になりすぎないように、数式での表現などはかなり抑えられています。数式の展開などを追いかけて、理論を理解するには物足りないかもしれないですが、まずは概要をしっかり理解していきたい（であろう）初学者の皆さんには、非常にぴったりだと思います。
『計量経済学』出版：有斐閣
本書は私が重回帰分析を学ぶ上で最もお世話になった書籍です。連続値推定のベーシック、重回帰モデルについて深く学ぶにはもってこいの書籍です。これを計量経済学で応用するために、詳しく記されています。
線形代数による表現などもあるので、初学者には少し難しいですが、この一冊を学び切ることができれば、初学者を抜け出せているかと思います。そういった意味で、初学者である読者の皆さんにお勧めしています。
計量経済学をなんとなく知りたい、から、知った上でもっと深く理解していきたい初学者の方にはぴったりかと思います。
ぜひオススメです！
まとめ
今回紹介させていただいた書籍は
- 『計量経済学の第一歩』
- 出版：有斐閣
- 著者：田中隆一
- おすすめ度：★★★★☆
- 『Rによる計量経済学』
- 出版：オーム社
- 著者：秋山裕
- おすすめ度：★★★☆☆
- 『実証分析のための計量経済学』
- 出版：中央経済社
- 著者：
- おすすめ度：★★★☆☆
- 『計量経済学』
- 出版：有斐閣
- 著者：
- おすすめ度：★★★★☆
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